I El
índice de Sharpe y la valoración de carteras con
prima de rentabilidad negativa
»Estudio de líneas isoperformance
»Tratamiento de la rentabilidad y del riesgo total
en este entorno
II El
índice de Treynor y la valoración de carteras con
prima de rentabilidad negativa
»Estudio de líneas isoperformance
»Tratamiento
de la rentabilidad y del riesgo sistemático en este entorno
III El
índice de Jensen y los sistemas financieros con mercados
de valores con prima de rentabilidad negativa con respecto a los
activos de renta fija
»Estudio de líneas isoperformance
»Tratamiento
de la rentabilidad y del riesgo sistemático en este entorno