En este capítulo se desarrolla un modelo econométrico uniecuacional que
presenta las características de un modelo de regresión lineal generalizado.
La estructura del tema desarrolla los siguientes epígrafes:
1. Definición y
causas de autocorrelación
2. Modelización de
la variable de perturbación aleatoria.
3. Formas de
autocorrelación: Esquemas Autorregresivos y de Medias Móviles
4. Detección de la
autocorrelación
4.1 Contraste d de Durbin-Watson
4.2 Contraste d4 de Wallis
4.3 Contraste h de Durbin
4.4 Contraste de
Breusch-Godfrey
4.5 Contraste de
Sargan
4.6 Análisis de la
Función de Autocorrelación Simple y Función de Autocorrelación Parcial
4.7 Contraste de
Box-Pierce-Ljung
5. Estimación,
inferencia y predicción en presencia de autocorrelación
6. Proceso
Autorregresivo de primer orden